作为一个地地道道的北京老炮，早在2000年开始喜欢家具。他拍电影《大腕》时，场地对面的院子有一家古典家具店，那是著名藏家梁广平的，拍戏之余他常去人家店里闲逛，最后愣是花了一万八买了一把椅子。用他的话说，家具可以陈设，不怕摔不怕碰，坏了可以修，离生活很近，可以在使用中慢慢体会和欣赏。
在张涵予的家中有一件宋代古床，是他钟意的一件藏品，得到这么古老的东西可是不容易，这其中还有一件颇为巧合的小故事。
它本是一位美国人为自己太太买的，在梁广平那交了定金后回了美国，结果9.11事件这位美国人不幸遇难。阴差阳错，这张留在中国的古床，恰巧被张涵予碰见，当时这张床总价20万，影帝没太多钱只交了5000美金，一段时间后才慢慢还清这笔债务。
据说连马未都也惦记着，要拉它到他的博物馆展览一下，最后由于张涵予舍不得，马未都只好作罢。
明清家具收藏了一段时间后，他又开始盯上历代文房器玩。曾在嘉德拍到瓷雕山子，在保利拍过文徵明的紫檀的香盒。
搞收藏的人，必须有大把的钞票做后盾，张涵予成名前没有太多钱，碰上他喜欢宝贝就是借钱也要买到。多年来他有个习惯，每到一个地方都要逛旧货市场一次拍《风声2》，全剧组的人出动四处串户替他寻宝。
张涵予收藏的供桌
从十几年前买第一件东西到现在，张涵予已经收藏了大大小小一百多件藏品，足够开一个博物馆。张涵予认为，收藏古董不仅能养眼养心，还能丰富自身涵养，提高个人审美。能够力所能及发现更多的好东西，是张涵予最为幸福的时候。他曾说过:"收藏并不是我演戏之外的调剂，而是不可或缺的一种情结"
张涵予曾说:我的钱都买古董红木家具了，玩收藏失去理智了。可见张涵予爱古董家具的层度非同一般。曾被问及收藏对自己的影响，张涵予说：“那就是痛并快乐着。”张涵予说：“痛”，其实所有搞收藏的人都能体会，永远都没有钱，永远都捉襟见肘。有时候看到几件东西买不起，实际上可能卖两件手里的藏品就可以换来了，可张涵予不行，舍不得啊。所以，老在为钱的事情发愁。有时候就借钱去；有时候不得不忍痛放弃一件东西；有时候买件东西，贵了，回来又纠结，退吧，又怕后悔，所以反复纠结；有时候想着，还需要再买吗?有时候遇到一件好东西，老想着，又睡不好……如此纠结的心，直到发现有好东西而又有能力可以买下了，这是眉头才能前所未有地舒展开来。张涵予说，这时才是最幸福的时刻，感觉马上就来了精神。
“痛”与“快乐”的极致体验，牵扯着张涵予，也让他更加明白，收藏于自己绝不是演戏生活之外的“调剂”，而是一种不可或缺的“情结”，是他人生财富中非常重要的一部分。搞收藏以来，张涵予表示，从来没有卖过任何一件“有时候我也想，花这么多钱买这些东西将来干嘛？传我女儿吧，她对这个丝毫不感兴趣。卖掉是根本不可能的，这些东西陪伴我十几年了，每天晚上都要抚摸它们才能睡！！！……我估计这些藏品最后还是捐给博物馆吧。”
